Devisenoptionen zur Kurssicherung: Bewertung und Strategien by Christoph Linkwitz

By Christoph Linkwitz

Zielgruppe
Studenten Führungskräfte

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Hier S. 245. 47) Der Rest verteilt sich auf die anderen Währungen (Yen. f.. SFR. AD. CD. fF. Ecu). vgl. ). 1. (1989). S. 4. 48) Vgl. dazu auch Lipfert. der anmerkt: "Vom Standpunkt deutscher Marktteilnehmer sind die US-$lDM-Devisenoptionen der PHLX und die Optionen auf Futures ... der Chicago Mercantile Exchange (CME) für Kurssicherungszwecke relevant...... Vgl. H. Lipfert (1988a). • S. 149. 49) Die generellen Charakteristika einer Börsenoptionen sind im Prinzip auch an den anderen genannten Handelsplätzen anzutreffen.

Prämie PrMenge: 36,00 US-cents/DM = 0,3600 US-$/DM 1,16 US-cents/DM = 0,0116 US-$/DM Für die Preisnotierung ergibt sich: Kassakurs SPreis: 1ISMenge = 1/0,3713 US-$/DM = 2,6932 DMlUS-$ Basispreis BPPreis : Prämie PrPreis : I/BPMenge = 110,3600 US-$/DM = 2,7778 DMlUS-$ PrMenge . SPreis . BPPreis 99) = 0,0116 US-$/DM . 2,6932 DMlUS-$ . 2,7778 DMlUS-$ = 0,0870 DMlUS-$ Der Prämie von PrMenge = 1,16 US-cents für den Kauf (Call) von 1 DM entspricht also die Prämie PrPreis = 0,0870 DM oder 8,7 Pfennige ftir den Verkauf (Put) von 1 US-$.

H. Hinz. , S. 10. B. H. , S. 14 und die sehr umfassende Analyse 10 Möglichkeiten und Grenzen zur Zielerreichung durch den Einsatz von Devisenoptionen gegeben sind. Dazu ist im folgenden das Kurssicherungsinstrument Devisenoption näher zu beleuchten. C. Die Devisenoption 1. Flexibilität als Spezifikum der Devisenoption Eine Devisenoption29) gibt dem Käufer das Recht, aber nicht die Pflicht, einen bestimmten Fremdwährungsbetrag zu einem im Kontrahierungszeitpunkt fest vereinbarten Kurs ("Basispreis", "strike price") entweder am oder bis zum Fälligkeitstag ("exercise date", "expiration date", "maturity date") gegen eine andere Währung zu kaufen oder zu verkaufen.

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